ECONOFÍSICA: LA FÍSICA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

Resumen

Desde hace ya más de una década ha venido ganando fuerza una nueva disciplina, llamada econofísica, que utiliza técnicas y paradigmas propios de la física estadística y teórica y los aplica a sistemas económicos. Fue el profesor H. E. Stanley, editor jefe de la prestigiosa revista Physica A, quien allá
por 1996, la bautizó con este nombre. Desde esa fecha hasta aquí el crecimiento de la literatura en
econofísica ha sido exponencial. En gran parte este incremento es debido a la disponibilidad de datos
de mayor frecuencia y a la capacidad de procesamiento de dichos datos por medio de las computadoras. Hoy en día podemos encontrar no solamente los datos diarios de cierre o apertura de diferentes
mercados financieros, sino también datos intradiarios e incluso datos operación a operación. Se trata
de lo que llaman datos de ultra alta frecuencia. Esta enorme cantidad de datos puede llegar a ser del
orden de varios terabytes (TB) en el caso de las operaciones realizadas durante un año en un mercado
como la Bolsa de Nueva York.1
Manejar tan enorme masa de datos supone, por un lado, un desafío teórico para el desarrollo de nuevos modelos y, por otro lado, un importante problema de procesamiento
de los datos para obtener información útil para la toma de decisiones. Se necesitan computadoras con
suficiente capacidad de procesamiento y lenguajes de programación versátiles para poder poner en
práctica los algoritmos necesarios.
En este artículo proponemos mostrar que la influencia de la física en la economía se ha venido
produciendo desde hace muchos años, aunque apenas en las últimas décadas esta nueva disciplina se
ha insertado entre la física y la economía con modelos y forma de trabajo propios.